Odnoy iz prioritetnykh zadach finansovoy matematiki yavlyaetsya vychislenie bezarbitrazhnykh tsen optsionov. Optsion predstavlyaet soboy kontrakt, kotoryy v obmen na premiyu (tsenu optsiona) dayet pravo ego vladel"tsu pri osushchestvlenii opredelyennykh usloviy prodat" ili kupit" nekotoryy finansovyy aktiv po fiksirovannoy tsene. S tochki zreniya bankovskoy praktiki dlya prinyatiya operativnykh resheniy shiroko vostrebovany bystrye algoritmy tsenoobrazovaniya proizvodnykh finansovykh instrumentov. Naibolee adekvatnye modeli finansovogo rynka – eto protsessy Levi, kotorye pozvolyayut modelirovat" skachki v tsene bazisnogo aktiva. Monografiya posvyashchena effektivnym matematicheskim metodam vychisleniya spetsial"nogo vida funktsionalov, voznikayushchikh v finansovoy matematike pri tsenoobrazovanii optsionov v modelyakh, dopuskayushchikh skachki. Tsentral"nym rezul"tatom raboty yavlyaetsya metod priblizhennoy faktorizatsii Vinera-Khopfa, pozvolyayushchiy za sekundy reshat" ogromnyy spektr zadach finansovoy matematiki. Rezul"taty issledovaniya nashli prakticheskoe primenenie i vnedreny v programmu Premia. Monografiya adresovana studentam, aspirantam, prepodavatelyam vuzov i sotrudnikam bankovskoy sfery, izuchayushchim sovremennye chislennye metody finansovoy matematiki