- Данные методические материалы используются автором в процессе преподавания курса "Теория риска и моделирования рисковых ситуаций" в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Подробно описывается суть метода оценки кредитного риска на основе методики Value-at-Risk для одной ценной бумаги и для рыночного портфеля, для линейных и нелинейных позиций, освещается использование метода Монте-Карло. Методические материалы предназначены для студентов экономических и математических специальностей университетов, слушателей бизнес-школ и всех интересующихся темой управления рисками.